当前位置:会计考试>银行从业

问题:

[单选] 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是(  )。

A . -1<ρ≤1
B . 0<ρ≤1
C . -1≤ρ≤1
D . -1≤ρ<1

参考答案:

  参考解析

相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。

在线 客服